計量經(jīng)濟學(xué)有哪些教材 學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)該先學(xué)什么

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• 計量經(jīng)濟學(xué)課程視頻
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• 高級計量經(jīng)濟學(xué)什么書好
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計量經(jīng)濟學(xué)課程視頻

我們老師推薦我們看古扎拉蒂的《計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》和伍德里奇的《現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》這兩本國外的書.另外,推薦看李子奈的.

國內(nèi)對于數(shù)學(xué)那些,你可以就看高教出牌社的那些就夠了.掌握基本的方法.你想學(xué)好計量,那么概率論與數(shù)理統(tǒng)計可得好好學(xué).

計量經(jīng)濟學(xué)難不難

初級：古雅拉提《經(jīng)濟計量學(xué)精要》，入門教材，需要概率論和數(shù)理統(tǒng)計功底、

高級：約翰斯頓《計量經(jīng)濟學(xué)方法》，哈米爾頓《時間序列》，格林《計量經(jīng)濟學(xué)分析》，這三本書都是高級教程，不僅要有數(shù)理統(tǒng)計功底，還要有線性代數(shù)和隨機過程基礎(chǔ)，不然看不懂。

在我接觸過的幾本計量經(jīng)濟學(xué)教程中，上面我推薦的三本高級教程寫得非常好，但不是一般人能看得懂。你先學(xué)數(shù)理統(tǒng)計，推薦用高等教育出版社的那本《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》，然后看古雅拉提的書，接著看高教社的《線性代數(shù)》，然后就可以看約翰斯頓的《計量井經(jīng)濟學(xué)方法》。提醒你，在看高級教程時，身邊一定不能少數(shù)理統(tǒng)計和線性代數(shù)的參考書。

高級計量經(jīng)濟學(xué)什么書好

《計量經(jīng)濟學(xué)》，作者：（美）斯托克，（美）沃森著，孫燕譯

《計量經(jīng)濟學(xué)》，作者：趙衛(wèi)亞，彭壽康，朱晉

古扎拉蒂 的《計量經(jīng)濟學(xué)》，計量經(jīng)濟學(xué)教材的標桿。

學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)該先學(xué)什么

推薦看古扎拉蒂的《計量經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)》和伍德里奇的《現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)導(dǎo)論》這兩本國外的書.另外,推薦看李子奈的國內(nèi)對于數(shù)學(xué)那些,你可以就看高教出牌社的那些就夠了.掌握基本的方法.你想學(xué)好計量,那么概率論與數(shù)理統(tǒng)計可得好好學(xué).

計量經(jīng)濟學(xué)中文版

計量經(jīng)濟學(xué)入門：

Griffiths, W. E., R. C. Hill, and G. G. Judge, 1993, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley & Sons.

Johnston, J. and J.DiNardo, 1997, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill.（資格最老，我的啟蒙書）

Maddala, G.S., 1992, Introduction to Econometrics, 2nd ed., Prentice-Hall.

Ramanathan, R., 1998, Introductory Econometrics with Applications, 4th ed., The DrydenPress.（前四本似乎是大學(xué)部程度計量經(jīng)濟學(xué)教科書中最為流行者）

Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, T.-C. Lee, and H.Lutkepol, 1988, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons.

Kennedy, P., 1998, A Guide to Econometrics, 4th. ed. The MIP Press. （本書嘗試少用數(shù)學(xué)而多以文字來解釋一些計量經(jīng)濟學(xué)的概念）

Goldberger, A.S., 1991, A Course in Econometrics, HarvardUniversity Press. （本書善用簡單例子解釋一些重要的基本觀念，本書缺點在于未能包括一些新課題）

Gujarati, D. N., 1995, Basic Econometrics, 3nd. ed., McGraw-Hill.

Thomas, R.L., 1996, Modern Econometrics, An Introduction, Addison-Wesley.

Lardaro, L., 1993, Applied Econometrics, Harper Collins.（書中包含了一些實例應(yīng)用）

Ghosh, S.K., 1991, Econometrics: Theory and Applications, Prentice-Hall.（書中包含了一些實例應(yīng)用）

Hill, R.C., W.E.Griffiths, and G. G. Judge, 1997, Undergraduate Econometrics, Jogn Wiley & Sons. （本書較薄較淺，適合統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)較弱的讀者）

Draper, N.R. and H.Smith, 1998, Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons. （本書和下一本書均是非計量經(jīng)濟學(xué)者學(xué)回歸分析常用的教科書）

Neter, J. and W. Wasserman, 1996, Applied Linear Statistical Models, 4th ed.,Irwin.

中級計量經(jīng)濟學(xué)：

Greene, W.H., 1997, Econometric Analysis, 3rd ed., Prentice-Hall , Inc.（最暢銷的研究所計量經(jīng)濟學(xué)教科書，包含范圍很廣，但常有解釋不清的地方。本書作者也是一個相當流行的計量經(jīng)濟學(xué)軟件Limdep 的作者）

Judge, G.G., W.E.Griffiths, R.C.Hill, and T.-C. Lee, 1985, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley & Sons. （前一本書尚未出來時最暢銷的研究所計量經(jīng)濟學(xué)教科書）

Fomby, T., C. Hill, and S.Johnson, 1984, Advanced Econometric Methods, Springer-Verlag.（似乎沒有前兩本書暢銷，所包含的教材沒有前兩本書廣，但對書內(nèi)有的課題解釋較為清楚，我個人對之有偏愛）

Amemiya, T., 1985, Advanced Econometrics, HarvardUniversity Press.（內(nèi)容較前幾本書深）

進階計量經(jīng)濟學(xué)：

Maddala, G.S., 1983, Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics, CambridgeUniversity Press.（是研究受限應(yīng)變量模型的必讀之作，印度籍作者前些時候剛過世，全書文筆流暢，極易閱讀）

Hsiao, C., 1986, Analysis of Panel Data, CambridgeUniversity Press.（中央研究院院士蕭政教授的大著，追蹤資料的經(jīng)典）

Baltagi, B., 1995, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons.（研究追蹤資料的新書，作者在追蹤資料領(lǐng)域著作良多）

White, H., 1984, Asymptotic Theory for Econometricians, Academic Press.（計量經(jīng)濟學(xué)在七零年代以前以矩陣代數(shù)作為主要分析工具，作者是將嚴謹數(shù)統(tǒng)分析工具介紹到計量經(jīng)濟學(xué)的關(guān)鍵人物，作者在這方面的貢獻可由本書看出，作者近年來的貢獻則在下一本書）

White, H., 1994, Estimation, Inference and Specification Analysis, CambridgeUniversity Press.

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press.（讀者可由本書看出，近年來計量經(jīng)濟學(xué)所需的數(shù)學(xué)工具和數(shù)學(xué)系所研究的機率理論不分軒輊）

Spanos, A., 1986, Statistical Foundations of Econometric Modelling, CambridgeUniversity Press.（本書性質(zhì)接近前書）

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics, OxfordUniversity Press.（許多計量經(jīng)濟模型都可說是非線性模型的特例，因此作者強調(diào)以統(tǒng)一的分析方法來研究計量經(jīng)濟學(xué)。喜歡以抽象方式研究問題的人將會喜歡這本書，但對大多數(shù)學(xué)計量經(jīng)濟學(xué)只為實證分析的人而言，本書將可能不是很有用）

矩陣代數(shù)：

Graybill, F.A., 1983, Matrices with Applications in Statistics, Wadsworth.（計量經(jīng)濟學(xué)乃至統(tǒng)計學(xué)所需的矩陣代數(shù)大部分包括在這本書內(nèi)）

Dhrymes, P., 1978, Introductory Econometrics, Springer-Verlag. （附錄里的矩陣代數(shù)相當實用，可補充前一本書）

時間數(shù)列專書：

Granger, C. and P.Newbold, 1977, Forecasting Economic Time Series, Academic Press. （一本古老但卻仍然很有用的入門書，數(shù)學(xué)不深，但時間數(shù)列的基本概念都被提到）

Brockwell, P.J. and R.A.Davis, 1991, Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag. （本書相當暢銷，作者是統(tǒng)計學(xué)家，對時間數(shù)列題材的選擇和處理都是標準的統(tǒng)計學(xué)方式，內(nèi)容嚴謹?shù)蔡峁┫喈敹嗟闹庇X解釋，是一本不錯的入門書。本書的缺點是，對經(jīng)濟研究所關(guān)心之不穩(wěn)定數(shù)列的討論太少，必須要有其它書作為補充）

Hamilton, J.D., 1994, Time Series Analysis, PrincetonUniversity Press.（像是一本時間數(shù)列計量經(jīng)濟學(xué)的百科全書，螞蟻般的小字加上八百頁的重量真是讓人氣都喘不過來，作者行文嚴謹仔細，每一個等式都附有證明，但大多數(shù)的讀者可跳躍式的閱讀而沒有問題，除了可學(xué)到不少東西，每天帶來帶去也可練就一身肌肉）

Enders, W., 1995, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons. Mills, T.C., 1990, Time Series Techniques for Economists, CambridgeUniversity Press.

Harvey, A.C., 1991, The Econometric Analysis of Time Series, The MIT Press.（本書和前兩本書都是為經(jīng)濟系學(xué)生所寫的時間數(shù)列入門書）

Hatanaka, M., 1996, Time-Series-Based Econometrics, OxfordUniversity Press.

Banerjee, A., J.J.Dolado, J.W.Galbraith, and D. F.Hendry, 1993, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, OxfordUniversity Press.（本書和前一本書的內(nèi)容正如本書書名所示，是近二十年來時間數(shù)列計量經(jīng)濟學(xué)研究的主流）

Maddala, G.S. and I.-M. Kim, 1998, Unit Roots, Cointegration and Structural Change, CambridgeUniversity Press. （內(nèi)容和前兩本書差不多，但寫得深入淺出，相當易讀）

Tanaka, K., 1996, Time Series Analysis, John Wiley & Sons.（屬于前幾本書的進階研究，相當難，需要很好的數(shù)學(xué)訓(xùn)練才能看得懂）

Reinsel, G.C., 1993, Elements of Multivariate Time Series Analysis, Springer-Verlag.（統(tǒng)計學(xué)者所寫，書薄而易懂，是本不錯的多變量時間數(shù)列模型的入門書）

Lutkepohl, H., 1993, Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.（研究多變量時間數(shù)列模型的一本百科全書）

計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用：

Berndt, E., 1990, The Practice of Econometrics, Addison-Wesley.（以數(shù)個經(jīng)濟學(xué)課題為主軸，穿插以實證研究所需計量方法的討論，本書缺點是所討論的經(jīng)濟學(xué)課題嫌過時，敘述也過于冗長，讓讀者抓不到重點）

Intriligator, M., R. Bodkin, and C.Hsiao, 1996, Econometric Models, Techniques, and Applications, 2nd. ed., Prentice-Hall.（本書對計量經(jīng)濟理論有一個精簡的闡述，再輔之以一些簡單的經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用）

Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, PrincetonUniversity Press.（內(nèi)容包括了財務(wù)學(xué)者所需要的許多計量經(jīng)濟方法，創(chuàng)造了一個新學(xué)門「計量財務(wù)學(xué)」）

Taylor, S.J., 1986, Modelling Financial Time Series, John Wiley & Sons.（不是教科書，而是研究財務(wù)學(xué)時間數(shù)列資料的一本專著，讀者可學(xué)到許多財務(wù)學(xué)時間數(shù)列資料的性質(zhì)）

Pudney, S., 1989, Modelling Individual Choice: the Econometrics of Corners, Kinks and Holes, BasilBlackwell.（本書是所謂個體計量經(jīng)濟學(xué)的典范，讀者可看到個體經(jīng)濟理論使如何的和計量經(jīng)濟模型緊密的結(jié)合在一起）

Fair, R.C., 1994, Testing Macroeconometric Models, HarvardUniversity Press.（介紹六零、七零年代非常流行但現(xiàn)在已風光不再的多方程式總體計量模型，本書易讀，讀者可看到一些不是很難的計量模型是怎樣的應(yīng)用到總體經(jīng)濟的實證研究中）

Morgan, M.S., 1990, The History of Econometric Ideas, CambridgeUniversity Press.（內(nèi)容正如書名，說明五零年代以前，經(jīng)濟學(xué)家是如何的從一些問題的研究中，逐漸的發(fā)展出計量經(jīng)濟學(xué)這個學(xué)門）

相關(guān)統(tǒng)計學(xué)：

DeGroot, M.H., 1986, Probability and Statistics, Addison-Wesley. （很好的一本統(tǒng)計入門書，在美國的經(jīng)濟系大學(xué)部及研究所相當流行）

Hogg, R.V. and A. T.Craig, 1995, Introduction to Mathematical Statistics, 5th. ed., Prentice-Hall. （數(shù)統(tǒng)入門的經(jīng)典之作，長久以來幾乎壟斷該市場）

Bickel, P.J. and K.A.Doksum, 1977, Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, Holden-Day.（可作為前一本書的補充，包含了一些對計量經(jīng)濟研究有用的統(tǒng)計教材）

Cox, D. R. and D. V. Hinkley, 1974, Theoretical Statistics, Chapman and Hall.（可作為前幾本書的補充，所呈現(xiàn)的是英國式的統(tǒng)計學(xué)研究方法，重視直觀概念的闡釋，而比較少做嚴謹數(shù)學(xué)的推導(dǎo)，和美式教科書有所不同）

機率理論及相關(guān)數(shù)學(xué)：（機率理論及數(shù)學(xué)教科書汗牛充棟，任何人都可輕易的開出三五十本由淺到深的參考書，這里我列了三本較深的書，只稍表我個人的偏好）

Billingsley, P., 1995, Probability and Measure, 3rd ed., John Wiley & Sons.（是數(shù)學(xué)系或統(tǒng)計系研究所機率理論課程常用的教科書，也是理論計量經(jīng)濟學(xué)家所常引用的一本書）

Billingsley, P., 1968, Convergence of Probability Measures, John Wiley & Sons.（是介紹一般化中央極限定理的經(jīng)典之作，對一般化中央極限定理的了解，已經(jīng)是現(xiàn)今理論計量經(jīng)濟學(xué)家不可或缺的常識了）

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變量分析是研究機率理論的基礎(chǔ)，本書簡單清楚，是實變量分析課程常用的教科書）

iamhappy

有80%的書，我有所接觸。

對其分類，我有一些不同的看法，如 雨宮那本advanced econometircs,絕不應(yīng)該放在中級水平之中，這不是說我水平不夠，而是我的比較。書中將的非常的理論化，比dividson等那本我常用的書有過之。唯一的不足是有點老了，但我絕不會把它放在中級書中。

可以看出作者并沒加入一些好的新書，如ruud的書，wooldridge的書，最關(guān)鍵的是他沒有g(shù)alant的那本intro to econometric theory.這是個大牛校phd課程中計量學(xué)第一們可的必備教科書。這是一本從測讀角度講書計量統(tǒng)計的書，很薄。但很dense.一般沒有基礎(chǔ)的人學(xué)起來很吃力，但學(xué)完后會覺得這是一本非常好的教材。

harvey的時序的書中有大量的基礎(chǔ)計量知識，是我的良師益友。其中的大量結(jié)論非常有價值。推薦閱讀。

感想太多，慢慢道來。

Davidson, J., 1994, Stochastic Limit Theory, OxfordUniversity Press

Davidson, J., and MacKinnon, 1993, Estimation and Inference in Econometrics,

OxfordUniversity Press

這兩本書被放在了同一類下。其實后者試一本很標準的計量學(xué)參考或教科書。雖然對象試一，二年級的學(xué)生，但很有難度。（唯一的缺陷是沒有任何習題）。但第一本書，我不想說他是計量經(jīng)濟學(xué)的書，因為這根本就是本數(shù)學(xué)書，非常全面的介紹了測讀，拓撲，概率，隨即過程等理論。我覺得這是做理論計量研究中才會使用，而一般的人都可以看后一本書。

maddala還有一本計量學(xué)，我用過其中講述矩陣的附錄，很一定的參考價值。

要搞理論計量，還有一本書“matrix differential calculus with applications in stat and econometrics”是最好的必讀書?？上F，在美國一本舊書最便宜的也要200多刀。高的有點可笑，全書也就3，4百頁。

iamhappy

這個list基本上把我的圖書館書加上計量學(xué)的書都列了出來，有一些我看過名字但還不曾讀過，可能是因為有一些數(shù)已經(jīng)很牢，不夠前沿的緣故，老師也從沒推薦過。

Royden, H.L., 1988, Real Analysis, 3rd ed., MacMillan.（實變量分析是研究機率理論的基礎(chǔ)，本書簡單清楚，是實變量分析課程常用的教科書）

作者說它簡單，我很佩服，我覺得這本書雖是入門書，但并不簡單，尤其是自學(xué)起來還是會很吃力的，原因是royden的證明中省去了很多，讀者必須要有“填空”的功力才能仔細閱讀，如果指把其當成一本參考書，也不必那樣做。我學(xué)的時候是由于有個非常好的老師，所以把內(nèi)容串得非常好，章節(jié)之間的聯(lián)系，其中的數(shù)學(xué)歷史被老師講得清清楚楚，這決非是只看這本書能學(xué)到的。

提到學(xué)實分析，我還推薦一本書。是由Yeh所寫的lectures on real analysis.這本書猶如百科全書，特別適合自學(xué)，我當時就是把這本書和royden那本書一起看的，yeh的書沒有“hole”，對于我這種入門的人來說是再好不過了。書也不貴，一般30刀應(yīng)該可以搞定。

另外一本經(jīng)典的時序的書是由pristley所寫的time series and spectral analysis(好象是這個順序)。上下冊。這本書雖然年份較老，但并不影響其經(jīng)典書的地位，該書是為ee等專業(yè)的學(xué)生所寫，但對經(jīng)濟學(xué)生同樣是難得的好書。書中對大量其她書中找不到的有用內(nèi)容進行了詳細的闡述，其中的概率復(fù)習那章也寫得很好，有點galant的書的味道，（當然后者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。

ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.

讓我看得如癡如蜜，原本是為了學(xué)習其中對假設(shè)檢驗的描述，但發(fā)現(xiàn)其他章節(jié)也是經(jīng)典。該書把我喜愛的博弈論和統(tǒng)計學(xué)有機的結(jié)合在了一起。就檢驗?zāi)钦聛碇v，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經(jīng)典中的經(jīng)典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。

Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數(shù)學(xué)方法有專門的章節(jié)。無奈小弟我數(shù)學(xué)功力還有待提高，一些內(nèi)容還得借助參考書或請教高人才能弄明白。

>galant的書的味道，（當然后者是90年代中才寫的）。他對spectral analysis的精彩講解就不用多說了。

最近又接觸到不少好書。

ferguson的mathematical statistics: a decison theoretic approach.

讓我看得如癡如蜜，原本是為了學(xué)習其中對假設(shè)檢驗的描述，但發(fā)現(xiàn)其他章節(jié)也是經(jīng)典。該書把我喜愛的博弈論和統(tǒng)計學(xué)有機的結(jié)合在了一起。就檢驗?zāi)钦聛碇v，其難度（當然，廣度，深度）遠不及經(jīng)典中的經(jīng)典的Lehmann的testing statistical hypotheses,因為ferguson不假定讀者有測度論的知識。

Tanaka的time series analysis是另一本讓我愛不釋手的好書。書中主要講述nonstationary,noninvertible time series.對其中常用的非常重要的數(shù)學(xué)方法有專門的章節(jié)。無奈小弟我數(shù)學(xué)功力還有待提高，一些內(nèi)容還得借助參考書或請教高人才能弄明白。

空間計量經(jīng)濟學(xué)自學(xué)推薦用書

Damodar N.Gujarati （古亞拉提）的 Essentials of Econometrics有翻譯版，名稱為《經(jīng)濟計量學(xué)精要》覺得不錯復(fù)習概率論與數(shù)理統(tǒng)計是有必要的，第一遍粗糙點地看概率論與數(shù)理統(tǒng)計，再看《經(jīng)濟計量學(xué)精要》的前幾章數(shù)學(xué)部分內(nèi)容反過來對不明白的...